Вебинар по изучению приемов моделирования рисков в среде MS Excel.
Учебный центр «Зерде» проводит вебинар по изучению приемов моделирования финансовых и инвестиционных рисков в среде MS Excel. Вебинар состоится с 28 по 30 июля 2021 года, время проведения – с 10:00 до 12:00 по времени Нур-Султана. Цель проводимого вебинара – выработать у слушателей системный подход и практические навыки для анализа рисков.
Моделирование финансовых рисков позволяет заранее увидеть возможные проблемные места в планировании финансовых потоков и наметить рычаги и пути их нейтрализации. Вебинар предназначен для инвестиционных аналитиков, риск-менеджеров, финансовых менеджеров, банковских андеррайтеров. В то же время он будет полезен кредитным специалистам, аналитикам, кредитным менеджерам, инвестиционным консультантам и всем тем, чья деятельность связана с необходимостью оценить возможное риски при финансовых операциях.
Слушатели вебинара по моделированию и оценке финансовых и инвестиционных рисков рассмотрят создание качественных финансовых моделей для анализа рисков финансовых вложений и инвестиционного финансирования. Особенностью семинара является подробное изучение процессов, инструментов и методов анализа управления рисками. С помощью выявления и анализа рисков вы разработаете стратегию эффективного реагирования на риски, которая отвечает ожиданиям ключевых заинтересованных сторон. Участники вебинара ознакомятся с современными методами анализа неопределенности и риска, таких как сценарный анализ, факторный анализ, построение дерева событий и древа решений. На вебинаре по моделированию рисков слушатели овладеют профессиональными инструментами MS Excel для оценки рисков. Участники ознакомятся с методом опционов, представляющих новый подход к управлению инвестиционными и финансовыми рисками.
В ходе онлайн-семинара будут, в частности, рассмотрены следующие вопросы:
- Виды бизнес-рисков. Взаимосвязь и различие между риском и неопределенностью;
- Методы расчета рисков. Расчет рисков предприятия;
- Построение модели CAPM с использованием Excel;
- Основы моделирования финансовых и инвестиционных рисков проекта;
- Базовые показатели риска проекта и их влияние на инвестиционную привлекательность;
- Количественная оценка рисков и варианты ее проведения;
- Этапы количественной оценки рисков. Приемы оценки рисков в программе MS EXCEL.
- Создание модели Cash Flow (денежных потоков) для оценки рисков в количественном разрезе в MS Excel;
- Анализ доходности инвестиций, использование взаимосвязи риска и доходности;
- Арифметическое среднее (M), геометрическое среднее (GM), хронологическое среднее (HM), среднее линейное отклонение (MD), стандартное отклонение (SD), дисперсия (D): как считать, понимать в целях оценки рисков;
- Расчет и анализ коэффициента вариации (SD/EV);
- Навыки работы в MS Excel при анализе параметров риска;
- Расчет показателя VaR, навыки понимания этого показателя, применение его в оценке и управлении рисками;
- Расчет нормального распределения и VaR с помощью MS Excel;
- Анализ чувствительности проекта к рискам с инструментом «таблица подстановок»;
- Использование инструмента «подбор параметра» для вычисления запаса прочности и точек безубыточности.
- Диспетчер сценариев и сценарный анализ на основе различных наборов исходных данных
- Методы анализа риска проектов;
- Имитационный анализ как один из методов анализа;
- Оценка рисков с помощью имитационного моделирования;
- Применение сетевой модели для анализа инвестиционных рисков;
- Создание финансовой модели проекта с использованием имитационного моделирования;
- Итоговая оценка финансового риска проекта и инвестиционных рисков;
Для получения дополнительной информации и подачи заявок просим связаться по телефонам:
8 (7172) 92 32 90
+7-775-507-91-67
+7-707-708-05-07
+7-707-823-66-61
Так же для регистрации на практический вебинар по изучению приемов моделирования финансовых и инвестиционных рисков в среде MS Excel вы можете отправить заявку на WhatsApp, электронное письмо по адресу zerde-kz@mail.ru либо задать интересующие вопросы в комментариях ниже, указав телефон для ответа.
